CFA考试中固定收益、衍生品和组合管理知识点

发表时间： 2015/10/09

大家都知道CFA考试中，职业伦理、数量分析、经济学、公司理财和权益等都是CFA重点，金程CFA经常分析这些CFA考点，下面讲解CFA考点中固定收益、衍生品、其他类和组合管理的内容。在线索取2015年12月CFA网课及Handbook 》》

一、CFA考点|固定收益

1.accrued interest的计算。

2.sinking fund provision和accelerated sinking fund provision3.YTM, spot rate, forward rate的关系。

4.Macaulay duration的推导。

5.MBS的研究。

6.ABS的研究。

7.Theories of term structure。

8.nominal spread, z-spread, OAS的含义。

9.convexity的推导。

10.putable bond和callable bond。

二、CFA考点|衍生品

1.Eurodollar futures相关问题的深入研究，如convexity adjustment等。

2.Covered call、protective put以及其他相关的option交易策略的深入研究。

3.Interest rate cap，interest rate floor，interest rate collar的深入研究。

三、CFA考点|其他类

1.Close-end和open-end已经没有了。ETF优势没有了。

2.Funds of funds看原版书，Notes写太少了。

3.Hedge fund、PE、Real Estate valuation的计算都删了，定性的东西重点，怎么帮助理解？

4.Commodity index的组成。

5.投资commodity的收入来源？

6.Rolling yield的解释，为什么会有rolling的收益？

7.“2 and 20”，“1 and 10”Notes上没有解释，看原版书有没有？

8.解释Contango和Backwardation怎么rolling，为什么可以有rolling收益？

9.投资commodity index的方式，是passive还是active的管理？

四、CFA考点|组合管理

1.机构投资者pension, endowment, foundation, insurance等哪一个投资期限更长2.两个资产的相关系数。

3.risk aversion的判定。

4.有效前沿的深入研究。

5.CML线的研究。

6.哪些属于系统性风险，哪些属于非系统性风险，实例。
7.Sharpe ratio, M-squared, Treynor measure和Jensen’s alpha的推导、比较。
8.willingness to take risk和ability to take risk9.strategic asset allocation和tactical asset allocation的辨析。

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